Модель ценообразования опционов Блэка Шоулза (Black Scholes option pricing model). | investocks

Модель блэка шоулза ценообразования опционов. Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Содержание

    модель блэка шоулза ценообразования опционов демо счет на бинарном опционе

    Семь допущений теории[ править править код ] Чтобы вывести свою модель ценообразования опционовБлэк и Шоулз сделали следующие предположения: Торговля ценными бумагами базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами в частности, эти параметры являются постоянными в течение всего срока действия опциона.

    По базисному модель блэка шоулза ценообразования опционов опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона.

    во сколько экспирация месячных опционов

    Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей акции или опциона. Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

    Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части её цены.

    модель блэка шоулза ценообразования опционов

    Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно всю наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене. Не существует возможности арбитража.

    mt4 индикаторы для бинарных опционов сетап бинарных опционов

    Вывод модели основывается на концепции безрискового хеджирования. Модель блэка шоулза ценообразования опционов акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

    Безрисковая хеджированная позиция должна приносить доход по ставке, равной безрисковой процентной ставке, в противном случае существовала бы возможность извлечения арбитражной прибыли и инвесторы, пытаясь получить преимущества от этой возможности, приводили бы цену опциона к равновесному уровню, который определяется моделью.

    модель блэка шоулза ценообразования опционов