6.3.2. Опцион пут

Опционов пут

Содержание

опционов пут сигналы по свечам на бинарных опционах

S — спотовая цена базового актива K — цена опционов пут или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2. Такой результат очень важен.

опционов пут модели оценки стоимости опционов

Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на акцию Газпрома с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона опционов пут цене пут опциона.

На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом.

Строка навигации

Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион. Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен.

бинарные опционы в казахстане бинекс

Опционов пут любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную опционов пут по базовому активу купленную опционов пут цене страйк. На практике трейдеры используют такую взаимосвязь между опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов через рынок опционов.

опционов пут советник для бинарных опционов на 60 секунд

Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной стоимости ожидаемых дивидендных выплат из спотовой цены базового актива.