Американский европейский азиатский опцион

Содержание

    Эквивалент опциона вычисляется по формуле: Американский европейский азиатский опцион цена страйк американский европейский азиатский опцион же плавающая ставка при продаже азиатского опциона: Особенности азиатского опциона Отличительная особенность опционов данного типа заключается в том, что цена исполнения страйк неизвестна на момент заключения контракта.

    американский европейский азиатский опцион

    Указывается только способ определениям цены по значениям цены спот за определенный период, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты: Цена страйк равна максимальному значению цены спот за время действия опциона. Цена страйк равна минимальному значению цены спот за время действия опциона.

    договор опцион покупка бинарный опцион обучение видео

    Цена страйк определяется как среднее значение цены спот в указанные моменты времени. В этом случае указываются даты, участвующие в формировании среднего значения, а также способ подсчета среднего значения. Опцион, у которого цена страйк указывается на момент заключения контракта, но вместо цены спот на момент исполнения используется среднее значение цены спот за определенный период, также называется азиатским.

    американский европейский азиатский опцион

    Особенность азиатского опциона является ценовой риск компании, например, компания потребляющая на постоянной основе нефть или нефтепродукты, заключается не в том, что их цена на какой-либо день составит некоторую величину, а в том, что вырастет ее средняя цена за год. Если компания занимается экспортно-импортными операциями, ее риск связан с ростом или падением среднего курса национальной валюты.